Videó: Mi az a Random Walk with Drift?
2024 Szerző: Miles Stephen | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-15 23:37
Véletlenszerű séta sodrással . A véletlenszerű séta sodrással , a holnapi ár legjobb előrejelzése a mai ár plusz a sodródás kifejezést. Gondolhatnánk a sodródás mint az ár trendjének mérése (talán a hosszú távú inflációt tükrözve). Tekintettel a sodródás általában állandónak feltételezik. Kapcsolódó: Átlagos visszafordulás.
Tudja azt is, mi az a véletlenszerű séta sodródás nélkül?
Ez az ún véletlen - séta - nélkül - sodródás modell: azt feltételezi, hogy minden időpontban a sorozat csupán a véletlen lépés távolabb az utolsó rögzített pozíciótól, olyan lépésekkel, amelyek középértéke nulla.
Azt is tudja, hogy egy véletlenszerű séta sodródással helyben áll? A véletlenszerű séta a-val vagy anélkül sodródás átalakítható a helyhez kötött folyamat differenciálással (Y kivonásat-1 Y-tólt, figyelembe véve a különbséget Yt - Yt-1) ennek megfelelően Yt - Yt-1 = εt vagy Yt - Yt-1 = α + εt és akkor a folyamat más lesz, helyhez kötött.
Az is kérdés, hogy mi az a véletlenszerű sétafolyamat?
A véletlenszerű séta az a folyamat ahol egy változó aktuális értéke a múltbeli értékből áll. plusz egy fehér zajként definiált hibatag (normál változó nulla átlaggal és egy variancia). Algebrailag a véletlenszerű séta a következőképpen ábrázolható: yt = yt−1 + ϵt.
Mi az a drift kifejezés?
Valószínűségelméletben sztochasztikus sodródás egy sztochasztikus (véletlenszerű) folyamat átlagértékének változása. Ehhez kapcsolódó fogalom a sodródás ráta, amely az átlag változásának üteme. Például egy folyamat, amely megszámolja a fejek számát egy sorozatban. tisztességes érmefeldobásnak van a sodródás dobásonként 1/2 arány.