Tartalomjegyzék:

Hogyan modellezel véletlenszerűen sétálni?
Hogyan modellezel véletlenszerűen sétálni?

Videó: Hogyan modellezel véletlenszerűen sétálni?

Videó: Hogyan modellezel véletlenszerűen sétálni?
Videó: Üdvözlünk a Természet által inspirált szimulációk kurzuson! | Programozás | Khan Academy magyar 2024, November
Anonim

A véletlenszerű séta egyszerű modellje a következő:

  1. Kezdje a véletlen -1 vagy 1 szám.
  2. Véletlenszerűen válasszon egy -1-et vagy 1-et, és adja hozzá az előző időlépés megfigyeléséhez.
  3. Ismételje meg a 2. lépést, ameddig csak akarja.

Azt is tudni kell, hogy mi az a véletlenszerű séta sodródás nélkül?

Ez az ún véletlen - séta - nélkül - sodródás modell: azt feltételezi, hogy minden időpontban a sorozat csupán a véletlen lépés távolabb az utolsó rögzített pozíciótól, olyan lépésekkel, amelyek középértéke nulla.

Továbbá, mi az a véletlenszerű erdő, hogy véletlenszerű séta helyben van, vagy nem, miért? Nem , ez nem . Véletlenszerű séták vannak nem álló . De nem összes nem álló folyamatok azok véletlenszerű séták . A nem álló az idősorok átlaga és/vagy szórása nem időben állandó.

Ezzel kapcsolatban a véletlenszerű séta Markov-folyamat?

- az állapot a véletlen változó csak az állapotától függ véletlen változó. Markov láncok és véletlenszerű séták példák véletlenszerű folyamatok azaz indexelt gyűjtemény véletlen változók. A véletlenszerű séta egy sajátos fajtája véletlenszerű folyamat iid összegéből áll össze véletlen változók.

Mit értesz véletlenszerű séta alatt?

Véletlenszerű séta Az elmélet azt sugallja, hogy a részvényárfolyamok változásai azonos eloszlásúak és függetlenek egymástól. Véletlenszerű séta Az elmélet arra a következtetésre jut, hogy egy részvényárfolyam vagy piac múltbeli mozgása vagy trendje nem használható a jövőbeli mozgásának előrejelzésére.

Ajánlott: