Videó: Mi az a segédregresszió?
2024 Szerző: Miles Stephen | [email protected]. Utoljára módosítva: 2023-12-15 23:37
Kiegészítő regresszió : A regresszió tesztstatisztikák kiszámítására használják, mint például a heteroszkedaszticitás tesztstatisztikái és a soros korreláció vagy bármely más regresszió amely nem becsüli meg az elsődleges érdekű modellt.
Ezen kívül mi a heteroszkedaszticitás a regresszióban?
Kimondottan, heteroszkedaszticitás a maradékok eloszlásának szisztematikus változása a mért értékek tartományában. Heteroszcedaszticitás probléma, mert a közönséges legkisebb négyzetek (OLS) regresszió feltételezi, hogy az összes reziduumot olyan populációból vonjuk le, amelynek állandó variancia (homoscedaszticitása) van.
Továbbá, mi az a homoszcedaszticitás és heteroszkedaszticitás? Egyszerűen fogalmazva, homoszkedaszticitás azt jelenti, hogy „azonos szórással rendelkezik”. Ahhoz, hogy egy adathalmazban létezhessen, a pontoknak körülbelül azonos távolságra kell lenniük a vonaltól, ahogy a fenti képen látható. Ennek az ellenkezője heteroszkedaszticitás („különböző szórás”), ahol a pontok nagyon eltérő távolságra vannak a regressziós egyenestől.
Az is felmerülhet, hogy mi a fehér teszt a heteroszkedaszticitásra?
A statisztikákban a Fehér teszt egy statisztikai adat teszt amely megállapítja, hogy a regressziós modell hibáinak varianciája állandó-e: ez a homoszkedaszticitásra vonatkozik. Ez teszt , és egy becslés a heteroszkedaszticitás -konzisztens standard hibák, Halbert javasolta fehér 1980-ban.
Mi a heteroszkedaszticitás nullhipotézise?
Az tesztstatisztika megközelítőleg khi-négyzet eloszlást követ. Ennek a tesztnek a nullhipotézise az, hogy a hibavarianciák mindegyike egyenlő. Az alternatív hipotézis az, hogy a hibavarianciák nem egyenlőek. Pontosabban, ahogy Y növekszik, az eltérések nőnek (vagy csökkennek).